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Matemática

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Modelos Arima - Arch. Algunas aplicaciones a las series de tiempo financieras – Fredy O. Pérez Ramírez – Universidad de Medellín Ver más grande

Modelos Arima - Arch. Algunas aplicaciones a las series de tiempo financieras

Nuevo

Autor: Fredy O. Pérez Ramírez
Editorial: Universidad de Medellín
Edición: Primera, 2008
Formato: Libro
Rústica, 16 x 22.5 cm.
96 Páginas
Peso: 0.19 Kg
ISBN: 9588348063

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Reseña: Modelos Arima - Arch. Algunas aplicaciones a las series de tiempo financieras

La colección de textos Lecciones de matemáticas, iniciativa del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de Medellín y su grupo de investigación SUMMA, incluye en cada número la exposición detallada de un tema matemático en particular, tratado con el rigor que muchas veces no es posible lograr en un curso regular de la disciplina.

Las temáticas incluyen diferentes áreas del saber matemático como: álgebra, trigonometría, cálculo, estadística y probabilidades, álgebra lineal, métodos lineales y numéricos, historia de las matemáticas, geometría, matemáticas puras y aplicadas, ecuaciones diferenciales y empleo de softwares matemáticos.

Todas las carátulas de la colección vienen ilustradas, a manera de identificación, con diseño de la geometría fractal cuya fuente y origen se encuentra referenciada en las páginas interiores de los textos.

 

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Contenido: Modelos Arima - Arch. Algunas aplicaciones a las series de tiempo financieras

Prologo

1. MODELOS ARIMA

1.1 Modelos ARIMA (P, D, Q)
Series estacionarias en tendencia y estacionarias en diferencia
1.2 Metodología para la construcción de un modelo ARIMA

2. MODELOS DE VOLATILIDAD CONDICIONAL HETEROSCEDASTICA

2.1 Regularidades empíricas de los retornos de los activos
2.2 Definición de procesos lineales y no lineales
2.3 El modelo univariante ARCH
2.4 El modelo univariante GARCH (modelo ARCH generalizado)
2.5 El modelo univariante ARCH-M
2.6 Modelos ARCH asimétricos


3. APLICACIÓN

Algunas regularidades empíricas de los rendimientos diarios de Bancolombia (RBANC)

A) Exceso de curtosis
B) Agrupamiento de la volatilidad
Identificación de la estructura ARIMA
Existencia de efecto ARCH
Estimación de la volatilidad condicional
Conclusiones de la aplicación

 

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